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指定具本地系統重要性認可機構

下稿代香港金融管理局發出︰

  香港金融管理局(金管局)已完成對具本地系統重要性認可機構(D-SIB)名單的年度評估。根據評估結果,被指定為D-SIB的認可機構名單維持不變,與金管局於二○一九年十二月二十四日公布的D-SIB名單相同。最新名單載於附件。
 
  根據D-SIB框架,每間被指定為D-SIB的認可機構須在接獲被指定的正式通知起計12個月內,就計算其監管緩衝資本加入較高吸收虧損能力資本規定(HLA資本規定)。適用於D-SIB的HLA資本規定(以認可機構的普通股權一級資本(CET1資本)佔其風險加權資產(根據《銀行業(資本)規則》計算)的百分比表示)介乎1%至3.5%之間(視乎所評定該D-SIB的系統重要性而定)。與二○一九年十二月二十四日公布的D-SIB名單相比,在是次公布的名單中,被指定為D-SIB的認可機構的HLA資本規定維持不變。
 
  更多關於此項決定的資料載於金管局網站(「具系統重要性銀行(SIB)」)。
 
背景
 
(1)香港的D-SIB框架
 
  《銀行業(資本)規則》及金管局的D-SIB監管制度參照巴塞爾銀行監管委員會於二○一二年十月發出的《處理具本地系統重要性銀行的框架》制定,賦權金融管理專員(i)指定其認為就香港的銀行及金融體系而言具系統重要性的認可機構為D-SIB,及(ii)規定該被指定為D-SIB的認可機構遵從HLA資本規定。
 
  對D-SIB施加HLA資本規定是為了減低這些銀行不能持續經營的概率。一旦這些銀行倒閉,對本地金融體系以至更廣泛的經濟體系可能造成巨大影響。有見及此,施加HLA資本規定是審慎及合理的做法。
 
(2)被指定為D-SIB的認可機構須遵從的HLA資本規定
 
  《銀行業(資本)規則》第3U及3V條賦權金融管理專員指定D-SIB及參照金融管理專員所評估該等D-SIB具有的本地系統重要性的程度,決定該等D-SIB須遵從的HLA資本規定。為達到這個目的,在金管局的D-SIB監管制度內被指定為D-SIB的認可機構會被分配至不同的HLA資本規定組別。採用這組別分類方法,是要反映香港認可機構的多元化性質及不同程度的系統重要性。
 
  被指定的D-SIB必須在接獲被指定的正式通知起計的12個月內將HLA資本規定計算在其監管緩衝資本中。HLA資本規定共分為五個組別,介乎1%至3.5%之間。儘管現時只將D-SIB列入頭四個組別(即1%至2.5%),此框架亦包括一個3.5%的空置組別,藉以鼓勵D-SIB避免進一步增加其系統重要性。
 
  適用於D-SIB的HLA資本規定(連同逆周期緩衝資本)以延展《巴塞爾協定三》防護緩衝資本的方式實施。因此,一旦D-SIB的CET1資本比率降至經延展的緩衝資本範圍內,該D-SIB可作出的酌情分派會受到限制。此舉的效果是使D-SIB保留盈利,以提高監管資本。